Zuerst von Jake Bernstein in seinem Buch, The Compleat Day Trader enthüllt, verwendet diese Trading-Methode einen gleitenden durchschnittlichen Kanal, in dem Trades getroffen werden, wenn sich der Aktienkurs in den und aus dem Kanal bewegt. Der Kanal besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten. Die obere Grenze Des Kanals ist ein 10-Perioden einfacher gleitender Durchschnitt des Preises hoch. Die untere Grenze des Kanals ist ein 8-Periode einfacher gleitender Durchschnitt des Preises low. This Tagesdiagramm von Yahoo Inc YHOO hat die gleitenden durchschnittlichen Kanal angewendet Regeln für die Einnahme eines Handels sind einfach. Wenn Preis-Aktion für zwei aufeinanderfolgende Bars Geschäfte außerhalb außerhalb des Kanals eine Position kann am nächsten Handelstag genommen werden. Zum Beispiel wird ein Kaufsignal ausgelöst, wenn zwei aufeinanderfolgende Balken über den Kanal handeln. Umgekehrt , Wird ein Verkaufssignal ausgelöst, wenn zwei aufeinanderfolgende Stäbe unterhalb des Kanals handeln. Dieses Tagesdiagramm von Energen Corp EGN zeigt sowohl Kauf - als auch Verkaufssignale. Manchmal können die Kauf - und Verkaufssignale Sie in und aus dem Markt putzen. Im Laufe der Zeit wird dies sein Schädlich für Ihre Trading-Kontostand. Mit jedem Trading-Methodik, umsichtige Geld-Management Stop-Loss-Aufträge müssen verwendet werden, konsequent. So wie können Sie diese gemeinsame Trading-Missgeschick zu überwinden. Refinement Ihrer Eingangssignale wird dazu beitragen, die whipsaw Effekt. Notice in der Energen Corp-Diagramm, sobald ein Signal erzeugt wird, neigt die Aktie dazu, etwas zu pausieren oder sogar etwas zurückzuverfolgen. Sie können das Eintrittssignal als einen Bereich des Widerstandes oder der Unterstützung je nach dem Trend des Bestandes verwenden. Zum Beispiel, wenn ein Kaufsignal ausgelöst wird Die Aktie, um auf die untere Band der gleitenden durchschnittlichen Kanal zurückzukehren Sobald es die Band berührt und kehrt, können Sie eine niedrige Risiko Kaufposition eingeben. Das Gegenteil funktioniert mit einem Verkaufssignal. Wenn das Verkaufssignal generiert wird, warte auf die Aktie Handel auf die obere Band des gleitenden durchschnittlichen Kanals Nachdem die Aktie umgekehrt, können Sie eine niedrige Risiko verkaufen Position. Die folgende Tabelle von Harley-Davidson Inc HDI zeigt Bereiche der Unterstützung und Widerstand nach dem Kauf und Verkauf Signale wurden ausgelöst. Mit der Bewegliche durchschnittliche Kanalsystem, können Sie immer auf dem Markt lange oder kurz. On seine eigenen, die gleitenden durchschnittlichen Kanal ist eine solide Handelsmethode mit zusätzlichen technischen Indikatoren wie Kerzenständer Elliott Welle Fibonacci und die relative Stärke Index der gleitenden durchschnittlichen Kanal wird ein mächtiger System, das Sie häufig verwenden werden. Für einen ausführlichen Blick auf Kanalhandel und andere Handelsmethoden, erhalten Sie dieses book. New Trading Systems und Methoden - Vierte Ausgabe von Perry J Kaufman John Wiley Sons, Inc 2005 1200 Pages. I wünschen dieses Buch, jetzt. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Langpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn a Kurzfristige durchschnittliche Kreuze durch einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass das Momentum in eine Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich annähern wird. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeit - Langfristiger Durchschnitt, während ein Verkaufssignal durch eine kurzfristige durchschnittliche Überquerung unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Durchschnittliche Farbband Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gliederung auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die Andere ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple gesehen Crossover-Methode, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend wird sich fortsetzen. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügen Hinzufügen von Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser sein Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen Die sich bewegenden Mittelwerte bewegen sich in die gleiche Richtung, der Trend wird stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsbedingungen auf veränderte Bedingungen entfallen auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Einer der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu Art des Durchschnitts ist gut, um langfristige Trends Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt und Ist mindestens 10 über dem Durchschnitt vor der Auftragsvergabe Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte Führen zu fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um herauszufinden, wenn Sie es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, Investieren mit Vertrauen. Moving Average Envelope Eine weitere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Zum Beispiel in der folgenden Tabelle ist ein 5 Umschlag Platziert um einen 25-tägigen gleitenden Durchschnitt Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach der Annäherung an eine der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren , Und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung der Mitte Durchschnitt zu sehen. Trading Channel Breakouts mit Moving Average Filter. Der Trend ist Ihr Freund Wir haben alle gehört es. In Hindsight es fast scheint zu einfach Buy vor einem verlängerten Aufwärtstrend und nur Fahrpreis auf der Weg nach oben Der Trend kann so sauber aussehen, wenn man in der Zeit zurückschaut, dass wir es uns vorstellen können, die Kraft hinter der Zerreißtheit zu hinterfragen, die den Preis noch weiter treibt. In Wirklichkeit ist das Fangen dieser Bewegungen viel schwieriger als auf den ersten Blick Um zu laufen, fragen wir uns, ob der Zug schon die Station verlassen hat, wenn es zu spät ist, um unser Geld auf die Linie zu setzen, in einer Erwartung von diesem riesigen Anfangsfortzug, der fortgesetzt wird. Wenn der Preis zufällig zurückgezogen wurde, fragen wir, ob oder nicht Der ursprüngliche Umzug war gefälscht und fing an, sich zurückzuziehen. Das sind Dächer, die Spekulanten seit Jahren konfrontiert haben. Dies ist genau wie der Breakout-Handel getragen wurde. Die Tracker würden beobachten, dass, da der Markt neue Höhen machte, oder neue Tiefststände, Diese Richtung Die Kunst des Handels mit einem Ausbruch ist nur, dass die Erkennung der hohen und niedrigen Punkte, mit denen der Händler wollte nach Preis in dieser Richtung zu suchen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um eine neue hohe oder eine neue niedrige Man konnte warten, bis Nur jährliche Höhen oder Tiefen auf einer rollenden 12 Monate Zeitraum wurden auf der Suche nach den saubersten, bewegt, dass ein Währungspaar macht aber das könnte eine langwierige Aufgabe als jährliche Höhen und Tiefen aren t sehr oft und Handel Ausbrüche in diesem Stil Würde den Trader mit nur wenigen gültigen Einträgen jedes Jahr verlassen. Jedoch haben viele Händler gesucht und gefunden Wege, um diesen Stil zu handeln, während immer noch genug Einträge erhalten, um sich für die Strategie zu interessieren Einer der beliebtesten Methoden, um dies zu tun, bringt die Verwendung von Price Channels. Price Channels zeigt den Trader die höchste High und die niedrigste Tief für die letzten X Perioden mit X ist eine variable Eingabe durch den Benutzer für die Anzahl der Kerzen oder Bars zu blicken. Zum Beispiel ein Preis-Kanal mit Ein Beitrag von 20 auf dem EUR-USD-Stunden-Chart zeigt uns das höchste Hoch, das erreicht wurde, und das niedrigste Tief, das in den letzten 20 Stunden erreicht wurde. Wie Sie sehen können, werden neue Tiefs den niedrigeren Preiskanal entsprechend verschieben Dass das niedrigste Tief für die letzten 20 Perioden gemacht wird. Trader nahm diesen Indikator an, so dass, als ein neues Hoch gemacht wurde, sie lange gehen würden und als neue Tiefs gemacht wurden, kurz zu gehen. Dies ist eine grundlegende Preiskanalstrategie, die jeden Bruch über und verwendet Unterhalb der 20 Perioden-Tarifkanäle Positionen werden geschlossen, wenn ein Gegensignal erzeugt wird. Beispiel lange Position ist geschlossen, wenn der Preis einen niedrigeren Preiskanal trifft und die Strategie kurz geht. Sie können unten sehen, indem du die Preiskanäle-Strategie zum Chart hinzufügst Lange Positionen sind Eröffnete auf einer Verletzung der oberen Preiskanal-Short-Positionen, die auf einem Hit des niedrigeren Preiskanals geöffnet werden. Der schwierige Teil der Strategie ist, wenn der Markt Reichweite ist. Lange Positionen, die sich am Widerstand öffnen oder Short-Positionen, die bei der Unterstützung geöffnet werden Werden gestoppt, da der Preis keine neuen Höhen oder Tiefen macht. Wenn wir diese grundlegende Preiskanalstrategie auf einem Stundenplan des AUD USD ausführen, sehen wir, was eine sehr variable Leistung gehabt hätte. In der Eigenkapitalkurve unten sehen wir eine Hypothetische Konto mit einem Startbilanz von 5.000 und einer Schätzung der Leistung, die diese Strategie in der Vergangenheit angeboten hätte. Wie Sie am Ende der Testphase sehen können, war die Strategie positiv. Bei etwa 390 oder 7 8 des anfänglichen Ausgangssaldos Aber Während der Testperiode Leistung war extrem variabel. Sie können mehrere Punkte während der Testphase stündliche Daten von 8 13 2009 bis in die aktuelle Periode, in der die Strategie wäre in einem Verlust der Gesamtposition gewesen. Viele Händler versuchen, die Schäden, die sein können, zu mildern Präsentiert die Strategie in rekordgebundenen Märkten durch nur Ausbrüche in Märkten, die einen längerfristigen Trend ausstellen. Auch hier gibt es zahlreiche Manierismen, die wir nutzen können, um den Trend zu definieren, aber um die Strategie zu prüfen, die wir uns anschauen können Einer der mehr grundlegenden Die 2 Moving Average Crossover Bei der Verwendung der 2 Moving Average Crossover als Trend-Filter, die Fast Moving Average über dem Slow Moving Average würde mit Zunge beginnen In diesen Bedingungen würden wir nur die langen Einträge auf einem Verletzung des oberen Preiskanals Umgekehrt würden wir nur kurze Positionen einnehmen, wenn der Fast Moving Average unter dem Slow Moving Average liegt und der Preis den niedrigeren Preiskanal durchdringt. Der Trendfilter hat die historische Performance unserer Breakout-Strategie geholfen Input von 20 Perioden für die Fast Moving Average und eine Eingabe von 100 Perioden für die Slow Moving Average können wir sehen, dass die Strategie mit dem, was scheint ein wenig mehr Konsistenz gehandelt. Während die Strategie verdient nur eine moderate Menge mehr mit dem Trend-Filter Nettogewinn auf dem Backtest mit Trend Filter ist jetzt bei 470 10 oder 9 4 auf Anfangskapital, Sie werden feststellen, dass die Drawdown-Zeiten weniger heftig und unberechenbar auf der neuen Aktienkurve erscheinen. Aber was, wenn wir es nehmen wollten Ein Schritt weiter. Viele Händler mögen den Betrag in Gefahr auf Positionen, die sie öffnen zu begrenzen Dies ist sehr Standard mit Breakout Handel als falsche Breakouts Zeiten, die Preis durchdringt Widerstand, aber kommt direkt zurück nach unten kann reichlich sein Durch Hinzufügen eines Stopps der Händler kann potenziell Den Schaden der falschen Breakouts zu verringern und gleichzeitig die Positionen zu ermöglichen, die profitabel handeln, um weiterzumachen. Durch das Hinzufügen von Stopps und Grenzen kann der Trader nun sein Risiko auf einer pro-Position-Basis berechnen, um sicherzustellen, dass das Risiko, neue zu übernehmen Positionen werden durch den Betrag, den sie potenziell gewinnen könnten, hinreichend kompensiert. Mit einem Standard-1 2-Risiko-Rendite-Verhältnis, wie es für diesen Trading-Style im DailyFX Trading-Kurs als Minimum gilt, sehen wir die Verbesserung der historischen Performance der Breakouts-Strategie Die Strategie nutzt jetzt einen 25-Pip-Stop und ein 50-Pip-Profit-Ziel auf jeder Position, die eröffnet wird. Die Strategie gab uns nun eine höhere Gesamtleistung und produzierte einen rückversuchten Nettogewinn über 100 höher als unsere Breakout-Strategie Ein Trend-Filter und fast 200 mehr als mit einfachen Preis-Kanälen Und vielleicht noch attraktiver, die Strategie jetzt rücktests mit der Konsequenz, was viele Händler suchen. Diese Strategie wurde vollständig für die Strategie Trader-Plattform automatisiert und ist Völlig kostenlos für jedermann interessiert Dies ist eine der vielen Strategien, die in den Free Trading Strategies gefunden werden, die in den Foren von DailyFX speziell für die Strategie Trader-Plattform gewidmet sind. Sie sind herzlich willkommen zum Herunterladen, Testen und Handel mit Diese Strategie sowie viele andere Bitte folgen Sie den Links unten für weitere Informationen. DailyFX Trading Strategies. Free Trading Strategies.
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