Verschieben von durchschnittlichen Umschlägen: Verfeinern eines beliebten Trading-Tools Moving Averages (MA) sind ein beliebtes Trading-Tool. Leider sind sie anfällig für falsche Signale in abgehackten Märkten. Durch die Anwendung eines Umschlags auf den gleitenden Durchschnitt, können einige dieser Whipsaw Trades vermieden werden, und Händler können ihre Gewinne erhöhen. (Für Hintergrund lesen auf diesem zuverlässigen und nützlichen Indikator, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Was ist ein Umschlag Moving Mittelwerte gehören zu den einfachsten zu bedienenden Tools zur Verfügung, um Techniker. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch Addition der Schlusskurse eines Bestandes über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen, in der Regel Tage oder Wochen berechnet. Als Beispiel wird ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem man die Schlusskurse in den letzten 10 Tagen addiert und die Summe um 10 dividiert. Der Prozeß wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage von Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden zusammengefügt, um eine Datenreihe zu erstellen, die auf einer Preisliste dargestellt werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und die zugrunde liegende Preisentwicklung zu identifizieren. (Lernen, zu analysieren Charts kann eine große Hilfe sein, wenn Sie Handelsentscheidungen. Check out the Analysieren Chart Patterns Tutorial zu lernen, wie.) Einfache Kaufsignale auftreten, wenn die Preise schließen über die gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignale auftreten, wenn die Preise unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen Gewinner, während die kleineren Pfeile verlieren Trades, wenn Handel Kosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Mittelwerte zu definieren, um Handelssignale zu definieren, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Diagramm gezeigte Gewinnerhandel sehr groß war, gab es fünf Trades, die zu kleinen Gewinnen oder Verlusten über einen Fünfjahreszeitraum führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler die Disziplin haben würden, mit dem System zu bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für verwandte Lesung, siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der Whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, einen Filter zum gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen. Sie fügten Zeilen hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würden nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien, die sogenannten Umschläge, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten bewegt. Die Strategie, die Linien 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts zu platzieren, um eine Hüllkurve zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts bildet gleitende durchschnittliche Umschläge. In der Theorie, gleitende durchschnittliche Umschläge arbeiten, indem sie nicht das Kauf - oder Verkaufssignal zeigen, bis der Trend festgestellt wird. Analysten argumentierten, dass ein Ende von 5 über dem gleitenden Durchschnitt vor dem Gehen zu verlangen, sollten die Rapid Whipsaw Trades, die anfällig für Verluste sind zu verhindern. In der Praxis, was sie taten, war die Whipsaw-Linie, wie es sich herausstellte, gab es genau so viele Whipsaws, aber sie traten auf verschiedenen Preisniveaus auf. (Erfahren Sie, wie ein Wechsel in der Marktrichtung Ihr Ticket für große Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn To High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt mehr Gewinn auf Verlieren sie handel Making Envelopes Arbeit besser Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitende durchschnittliche Umschläge ist es, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste der Whipsaw Trades auszugleichen, was dies zu einem nützlichen Handelsinstrument für diejenigen macht, die einen geringen Prozentsatz an profitablem Handel annehmen möchten. (Für die Ermittlung der Markttrends siehe Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends). Allerdings bemerkten die Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir ein wöchentliches Diagramm von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschläge, die 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Die meiste Zeit, wenn die Preise die Hüllkurven berühren, werden die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie weiter streben, was zu Verlusten führt. Abbildung 3: Größere Hüllkurven sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen zu erkennen. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegentrendstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem 1960er Buch, wie man Geld in Rohstoffen verdient, definierte er die Idee von Keltner Bands und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt den nahen zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Durchschnitt des hohen, niedrigen und nahen definiert ist. Statt feste Prozentsatz-Umschläge zu zeichnen, variierte Keltner die Breite des Umschlags, indem er ihn auf einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt des Tagesbereichs (das ist der hohe Minus der niedrigen). Diese Methode ist in Abbildung 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf die Keltner-Kanäle lesen Sie Keltner-Kanäle und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bands enthalten die meisten Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als Gegensprechsystem nützlich finden. Kaufsignale werden generiert, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Abbildung 4. Während Keltner-Bands eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste noch möglich. Wie auf der rechten Seite des Diagramms zu sehen ist, berührten die letzten Zeitpreise den unteren Umschlag in dieser Tabelle, sie fielen weiter. Ein einfacher Stop-Loss würde verhindern, dass Verluste zu groß werden und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hülle machen, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lesen Sie über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Order: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf die Idee der gleitenden durchschnittlichen Umschläge und Keltner-Bands, um Bollinger Bands zu entwickeln. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllten. Dies ist eine mathematisch präzise Art, um Umschläge zu implementieren, um eine hohe Anzahl von Siegerhandels zu erreichen, weil Bollinger Bands entworfen sind, um 95 der Preisaktion zu enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner-Kanäle und Bollinger-Bands in Capture-Profits mit Bands und Channels.) Fazit Moving-Average-Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für das Spotting Trends, nachdem sie sich entwickeln. Präzisere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bands oder Bollinger-Bands, sind nützlich, um hochwahrscheinliche Wendepunkte in kurzfristigen Trends zu identifizieren. Alle Händler können vom Experimentieren mit diesen technischen Werkzeugen profitieren. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Simple Channel Trading System Ein einfaches Channel-Trading-System kann mit zwei gleitenden Durchschnitten eingerichtet werden. Ein fünfmaliger einfacher gleitender Durchschnitt von Stabhöhen und fünf Perioden einfacher gleitender Durchschnitt der Stab-Tiefs. Wenn Sie es vorziehen, können andere Arten von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, um die oberen und unteren Kanäle zu bilden, wie z. B. eine exponentielle, gewichtete oder rumpf mas. Diese Kanalhandelsstrategie kann jederzeit verwendet werden. Je kürzer der Zeitrahmen Sie handeln, desto mehr Trades youll haben. Aber natürlich ist der Profi, den du suchen willst, auch kleiner. Mit dieser Methode sind Sie im Grunde auf einen Trend zu entwickeln und dann ein Pullback für einen Eintrag auftreten. Der Kanal ist sowohl ein Trendfindungswerkzeug als auch ein Timing-Tool. Während diese Strategie kein heiliger Gral ist, hat es einen Kniff, um dich in einige schöne Pullback-Trades zu bringen. Achten Sie nur auf diejenigen, die ziehen, wie theyre angeblich, aber halten Sie sich auf, sobald Sie Heres das einfache Kanal-Trading-System eingegeben haben: KOMPONENTEN 5 SMA des Preises Highs 5 SMA des Preises Lows EINFACHES CHANNEL TRADING SYSTEM SIGNALS Wie bereits erwähnt, ist der Kanal sowohl ein Trendfindungswerkzeug und ein Timing-Tool. Woher wissen Sie, wenn Sie diese Strategie verwenden, dass der Preis in einem Trend ist Wenn drei aufeinanderfolgende Balken außerhalb des Kanals schließen, haben Sie einen Trend und ein Setup. Im Falle eines Aufwärtstrends müssen Sie drei aufeinanderfolgende Schließungen über der oberen Kanallinie beobachten. Der Einstiegsauslöser tritt auf, wenn und wenn der Preis zurück zum unteren Kanal zurückkehrt (oder zumindest ganz in der Nähe). Manchmal findet man, dass im Falle eines Aufwärtstrends der untere Kanal oft als Widerstand wirkt. Einmal in, dann schaust du dann auf den oberen Kanal zu, oder wenn Preisaktion und Volumen wirklich stark ist, vielleicht für mehr halten. Buy Setup: Drei aufeinanderfolgende Balken schließt oberhalb der oberen Kanallinie. Buy Trigger: Der Preis zieht zurück und berührt die untere Kanallinie (oder ganz in der Nähe). Ausfahrt: Wenn der Preis gegenüber der oberen Kanallinie oder höher liegt, wenn es starke Impulse gibt. Kurzes Setup: Drei aufeinanderfolgende Balken schließt unterhalb der unteren Kanallinie. Short Trigger: Der Preis zieht zurück und berührt die obere Kanallinie (oder ganz in der Nähe). Ausfahrt: Wenn der Preis gegenüber der unteren Kanallinie oder darunter liegt, wenn es starke Impulse gibt. Id wie zu betonen, einige Dinge über die einfache Kanal-Trading-System, bevor Sie versuchen, es zu verwenden: Dieser Tag Trading-Strategie erfordert, dass ein Trader sehr aufmerksam und Blick auf den Bildschirm ständig, um Einträge zu fangen. Im Gegensatz zu den meisten meiner Tag Trading-Strategien, die Sie Platz kaufen Stop-Aufträge und nicht auf den Bildschirm geklebt werden, da die Aufträge voreingestellt sind. Wenn du einen Einstiegsauslöser bekommst, der auf einem Pullback auf die untere Kanallinie und kein Ausbruch der Highlow einer Kerze basiert, musst du dich sehr bewusst sein, dass der Preis sich in der Richtung dieser Dynamik sehr schnell bewegen kann . Und da es oft keinen guten Platz gibt, um schnell einen Stütz - oder Widerstandsstopp zu platzieren, können Sie erwägen, einen automatischen Punkt oder prozentualen Stopp bei der Einreise anzuwenden. Diese Art von Scalping-Strategie erfordert in der Regel kleine Gewinne, da der Punkt Abstand von Kanal zu Kanal Ist in der Regel klein auf einem niedrigeren Zeitrahmen Diagramm. Um mit dieser Methode erfolgreich zu sein, musst du die Verluste sehr klein halten, und auch dies verlangt, dass du sehr aufmerksam bist. Youd muss auch wahrscheinlich mehr als 60 Gewinner haben, um diese Arbeit zu machen, da die meisten Gewinner klein sind. Wenn Sie nicht verstehen, warum, bitte überprüfen Sie die Seite auf Börsenhandel Erwartung. Be bewusst, dass bei der Verwendung schnell bewegten Durchschnitte in Echtzeit wie ein 5 sma, und vor allem exponentielle oder gewichtete gleitende Durchschnitte, dass der Endpunkt der Ma-Linie wird Eigentlich ein bisschen Bewegung. Da sich der Schlusskurs der aktuellen Bar ständig in Echtzeit ändert, wird sich die Berechnung der ma auch in Echtzeit ändern. Also, da die Bar in Richtung der Linie geht, wird der Preis etwas wegschieben, und noch mehr mit einem gewichteten gleitenden Durchschnitt. Wenn man das einfache Channel-Trading-System benutzt, da es relativ schnelle Einsendungen und Ausgänge erfordert, schlage ich es vor, es nur auf sehr zu verwenden Flüssige Bestände oder ETFs wie QQQQ oder SPYATR Channel Breakout Trading System finden Sie weiter unten die Regeln und Erläuterungen für das ATR Channel Breakout Trading System. Es ist ein klassischer Trend nach System, das im öffentlichen Bereich verfügbar ist. ATR Channel Breakout Trading System in der Weisheit State of Trend Nach der Verwendung von mehreren klassischen Trend folgenden Systemen. Wie das ATR Channel Breakout Trading System, veröffentlichen wir die Weisheit State of Trend Following Bericht auf einer monatlichen Basis. Der Bericht wurde gebaut, um die generische Performance des Trends nach einer Handelsstrategie zu reflektieren und zu verfolgen. Der zusammengesetzte Index besteht aus einer Mischung von Systemen, die über mehrere Zeitrahmen simuliert werden, und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Wisdom Trading den Kunden Zugang zu bieten kann. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgeglichen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates zum Bericht. Abonnement ist der beste Weg, um den Überblick zu befolgen und die Performance des Trends zu verfolgen. Das ATR-Kanal-Breakout-System erklärt Das ATR-Kanal-Breakout-Trading-System ist eine Variation des Bollinger-Breakout-Systems, das anstelle der Standardabweichung einen durchschnittlichen True Range verwendet, als Maß für die Volatilität, die die Breite der Kanäle oder Bänder definiert. Eine Variation des ATR Channel Breakout Systems wurde als PGO-System von Trader Mark Johnson auf Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club Forum und anderswo popularisiert. Diese Version, das ATR Channel Breakout Trading System, ist flexibler und erlaubt die Prüfung von verschiedenen Ein - und Ausstiegsschwellen. Das ATR Channel Breakout System ist eine Form von Breakout-System, das beim nächsten Open kauft, wenn der Preis über der Oberseite des ATR-Kanals schließt und beendet, wenn der Preis wieder innerhalb des Kanals schließt. Kurze Einsätze sind der Spiegel gegenüber dem Verkauf, der stattfindet, wenn der Preis unterhalb der Unterseite des ATR-Kanals schließt. Das ATR-Kanal-Breakout-Handelssystem basiert auf einem Volatilitäts-Band-Breakout, bei dem die Volatilität mit dem Average True Range (ATR) gemessen wird. Die Mitte des ATR-Kanals wird durch einen exponentiellen Moving Average der Schlusskurse mit einer Anzahl von Tagen definiert, die durch den Parameter Close Average Days definiert sind. Die obere und untere des ATR-Kanals werden mit einem festen Multiple von ATR aus dem gleitenden Durchschnitt definiert, der durch den Parameter Entry Threshold angegeben ist. Das ATR Channel Breakout Trading System tritt nach einem Tag ein, der sich über die Oberseite des ATR-Kanals oder unterhalb des unteren ATR-Kanals schließt. Das System beendet nach einem Schließen unterhalb des Exit-Kanals, der mit einem festen Multiple von ATR aus dem gleitenden Durchschnitt definiert wird, der durch den Parameter Exit Threshold angegeben ist. Dieses ATR Channel Breakout Trading System ähnelt dem Bollinger Breakout Trading System, außer dass es stattdessen durchschnittlichen True Range anstelle von Standardabweichung als Maß für die Volatilität verwendet, die die Breite des Kanals definiert. Zum Beispiel würde ein Eintragsschwelle von 3 und ein Exit Threshold von 1 das System in den Markt bringen, wenn der Preis mehr als 3 ATR über dem gleitenden Durchschnitt schloss und zu beenden, wenn der Preis später unter 1 ATR über dem gleitenden Durchschnitt sank. HINWEIS: Exit Threshold kann eine negative Zahl sein, die dazu führt, dass das System erst dann beendet wird, wenn der Preis etwas durch den gleitenden Durchschnitt kommt. Das ATR Channel Breakout Trading System umfasst vier Parameter, die sich auf die Einträge auswirken: Die Anzahl der Tage im Exponential Moving Average für den Average True Range selbst. Schließen Sie die durchschnittlichen Tage Die Anzahl der Tage im exponentiellen Verschieben Durchschnitt der täglichen Schließungen, die die Mitte des ATR-Kanals bildet. Die Breite des Kanals in ATR. Dies definiert sowohl die obere als auch die untere des Kanals. Das System kauft oder verkauft, um eine neue Position einzuleiten, wenn der Schlusskurs den durch diesen Schwellenwert festgelegten Preis überschreitet. Wenn auf Null gesetzt, wird das System beendet, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schließt. Bei einer höheren Anzahl wird das System beendet, wenn der Preis unter dem angegebenen Grenzwert liegt. Ein negativer Exit Threshold bedeutet, dass der Ausgangskanal unter dem gleitenden Durchschnitt für eine lange Position liegt. Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine maßgeschneiderte Version dieses Systems für Ihre Handelsziele anbieten. Portfolioauswahl Diversifikation, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können alle Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns zu diskutieren und anfordern einen vollständigen benutzerdefinierten Simulationsbericht. Alternative Systeme Neben den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien, die vom langfristigen Trend bis hin zur kurzfristigen Mittelreversion reichen. Wir bieten auch komplette Ausführungsdienste für eine vollautomatisierte Strategiehandelslösung an. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um die Leistung unserer Handelssysteme zu sehen. CFTC-erforderliche Risiko-Offenlegung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto die Gewinne oder Verluste, die denen ähnlich sind, In der Tat gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der Nachsicht vorbereitet werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetischer Handelsrekord kann die Auswirkungen des Finanzrisikos im eigentlichen Handel vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich an einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, die bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse beeinträchtigen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Introducing Broker. Wir bieten Globale Rohstoff-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, Direktzugriff Handel und Handelssystem Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als unabhängiger einführender Broker pflegen wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures-Kommissions-Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten zu bieten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugang zu Futures, Rohstoffen und Devisenmärkten rund um den Globus. Kopie 2017 Weisheit Trading Futures Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Improving Das Moving Average Crossover System Let8217s werfen einen Blick auf ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System und sehen, ob wir es verbessern können. Speziell können wir die gleitende durchschnittliche System8217s Leistung durch die Verringerung der Anzahl der Whipsaws während dieser gefürchteten Bereich gebundenen Märkten verbessern Whipsaws auftreten, wenn ein Markt von einem Trending-Modus zu einem Konsolidierungsmodus bewegt. Während dieser Konsolidierungsmethode wird das System von lange bis kurz geschlagen, um eine Reihe von verlorenen Trades zu schaffen. Lange Trades plötzlich umgekehrt schlagen Sie Ihren Halt. Ebenso für kurze Trades. Diese 8216False Signale8217 können deine Eigenkapitalkurve zerstören. In diesem Artikel I8217m gehen, um zwei einfache Methoden zur Verbesserung der einfachen gleitenden durchschnittlichen Crossover-System zu präsentieren. Diese Ideen lassen sich leicht in Ihre Handelssysteme umsetzen und bieten einen guten Ausgangspunkt für einen Trend nach dem System. Basissystem Unser Basissystem besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA), die auf einer Tageskarte der Euro-Futures durchgeführt werden. I8217m Kommissionierung der Euro, weil es hat solide Trending-Merkmale im Gegensatz zu den Aktienindex-Märkte, die dazu neigen, Mittelwert zurückzukehren gezeigt hat. Wenn Sie sich erinnern, werden Signale generiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt (Trigger SMA oder Trigger Line) einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet (langsame SMA oder langsame Linie). Langsam SMA 50 Periode Trigger SMA 3 Periode Go Lange, wenn Trigger kreuzt über Slow SMA Go Short, wenn Trigger kreuzt unter Slow SMA Termine getestet: Mai 2001 8211 30. September 2013 Provisionen amp Slippage: 30 abgezogen pro Handel Anzahl der Verträge: 1 Für diejenigen mit TradeStation wurde das Basissystem durch die Einführung von zwei Strategien in das von der TradeStation bereitgestellte Diagramm erstellt. Im Folgenden sind die beiden Strategien. Der erste steuert die langen Eintragsregeln (LE) und die zweite steuert die Short-Eintrag (SE) Regeln. Sie können sehen, die Eingabefelder enthalten die drei und die fünfzig für die beiden verschiedenen Perioden für unsere gleitenden Durchschnitte. Kaufen Sie mit diesen bereitgestellten Strategien können Sie eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie innerhalb von Sekunden ohne Codierung Fähigkeiten zu bauen. Baseline System Equity Curve Diese beiden einfachen Regeln produzieren ein Handelssystem, das langfristig rentabel ist. Dies ist ein Zeugnis für die Trendcharakteristiken des Euro-Futures-Marktes. Allerdings gibt es Perioden von großen Drawdowns und langen Perioden, in denen keine neuen Eigenkapitalhöhen entstehen. Es wäre wahrscheinlich niemand, der tatsächlich mit echtem Geld handeln würde. Das Bild unten zeigt einen letzten Zeitraum ab 2011, als der Euro in den Sommermonaten von Juni bis August eine Konsolidierungsphase einnahm. Während dieser Zeit produzierte unser Baseline-System eine Reihe von acht aufeinanderfolgenden verlorenen Trades. Whipsaw Sommer 2011 Improvement 1: Verzögerter Eintrag Mit dieser Eingabemethode werden wir unseren Einstieg in den Markt verzögern, nachdem die Triggerlinie die langsame SMA überquert hat. Also, wenn die Triggerlinie die langsame SMA kreuzt, öffnen wir unsere Position nicht sofort. Wir verzögern für mehrere Takte. Let8217s sagen, wir warten auf 15 Takte nach dem Kreuz auftritt. Auf der zehnten Stange nach dem Signal sehen wir, ob der Preis noch über dem langsamen SMA liegt (für einen langen Einstieg) und geben Sie am Ende des 11. Platzes ein. Wenn der Preis unter unserer langsamen SMA liegt, eröffnen wir keine neue Position. Auf diese Weise beseitigen wir einige Peitschen auf Kosten der Einreise in den Handel später als die ursprüngliche SMA Kreuz. Die Idee hinter dieser Methode ist, wenn ein neuer Bullenmarkt im Begriff ist zu beginnen, sollte der Preis nicht unter die langsame SMA fallen. Kurz gesagt, es ist eine weitere Möglichkeit, die Überzeugung für die nächste Marktphase zu messen. Allerdings werden wir den Ausgang gleich halten. Wenn ein EMA-Kreuz auftritt, schliessen wir immer unsere offene Position. Wir wenden nur die Verzögerung beim Öffnen einer neuen Position an. Die Eigenkapitalkurve mit unserer verzögerten Eintragung bewegt tatsächlich die gesamte Eigenkapitalkurve über die Nulllinie. Weniger Geschäfte werden getroffen und wir reduzieren den Gesamtgewinn. Die Eigenkapitalkurve erscheint auch etwas weniger gezackt, was einen etwas glatteren Aufstieg bedeutet. Unten ist ein Bild, das die peitschen Sommerzeit im Jahr 2011 zeigt. Sie werden feststellen, dass wir die Anzahl der Peitschen von acht auf Null reduziert haben. Whipsaw Sommer 2011 Improvement 2: Trading Bands Im Gegensatz zum herkömmlichen gleitenden durchschnittlichen Crossover, bei dem die Triggerlinie einfach die langsame SMA überqueren muss, muss unsere Triggerlinie nun überzeugen, dass sie über die langsame SMA hinausgeht. Zum Beispiel, Bild ein weiteres Band über dem langsamen SMA, das 1 ATR über dem langsamen SMA ist. Um eine neue Long-Position zu öffnen, benötigen wir die Trigger-Linie, um diese ATR-Band über die langsame Linie zu durchdringen. Jetzt bild noch eine Band, die eine ATR unterhalb der SMA ist. Diese Band repräsentiert unseren kurzen Auslöser, wenn wir eine kurze Position öffnen. Wir hoffen, einige Whipsaws zu beseitigen, indem wir unseren Eintrag verzögern und den Markt zwingen, uns etwas Kraft zu zeigen. Manche von euch haben vielleicht schon bemerkt, dass das, was wir haben, ein Keltner-Kanal ist. Ein Keltner-Kanal ist nichts weiter als ein gleitender Durchschnitt (langsamer SMA) mit einer oberen Band-X-Zahl von ATRs oberhalb und unterhalb der langsamen SMA. Die obere und die untere Bänder fungieren als Auslöser, um entweder eine lange Position oder eine kurze Position einzugeben. Die Bands passen sich der wachsenden Volatilität an, die mehr Preisverurteilung erfordert, um eine neue Position einzuleiten. Ebenso verteilen sich diese Bands bei niedrigeren Volatilitätszeiten. So sind die Ein - und Ausstiegsregeln dynamischer zu einem sich wandelnden Markt als ein einfacher gleitender durchschnittlicher Crossover. Die Equity-Grafik sieht nicht zu viel anders aus als unser Basissystem. Die gesamte Aktienkurve verbringt weniger Zeit in der Nähe der Nulllinie und es gibt weniger Trades. Unten ist der gleiche Zeitraum, in dem das Band-System die Anzahl der falschen Signale von acht auf zwei reduziert hat. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber dem Baseline-System. Whipsaw Sommer 2011 Jede der beiden Methoden verbesserte die Ergebnisse des ursprünglichen Baseline-Systems. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, können wir die Leistungsstatistiken wie den Gewinnfaktor, die Prozentgewinner und den durchschnittlichen Handelsüberschuss sehen. Der Keltner produzierte die beste Gesamtstatistik. Wir haben sicherlich ein Handelssystem, das mit echtem Geld handelbar ist, aber wir haben unsere Mission erfüllt. Wir haben die Anzahl der Whipsaw mit unserem Delayed Entry System und dem Band Entry System reduziert. Sie können dies sehen, indem Sie die Anzahl der Trades von jedem System und die prozentualen Gewinne Trades genommen. Mehr Ideen Sie können diese Forschung in allen Arten von Richtungen zu nehmen. Hier zwei weitere Ideen. Verzögerung mit Zeitverfall 8211 Märkte wechseln zwischen Trending und Non-Trending, wie wir alle wissen. Oft werden Sie eine Reihe von Whipsaws auf einem gleitenden durchschnittlichen Crossover-System sofort nach einem großen gewinnenden Handel war geschlossen. Der Markt scheint sich anscheinend zu einem gebundenen Markt zu verwandeln und wird das wahrscheinlich noch einmal machen. Allerdings, wie die Tage oder Wochen tragen auf die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs wahrscheinlich erhöht. So können wir vielleicht den Verzögerungsbetrag reduzieren, sobald die Zeit vergeht. Nach dem Ende eines erfolgreichen Handels fangen wir an, das nächste Kreuz mit unserer Standard-X-Bar-Verzögerung zu suchen. Der Markt bleibt Reichweite gebunden und produziert mehrere falsche Signale über die Wochen, aber unser System nimmt keine neuen Signale. Während dieser falschen Signale wird unser Verzögerungszähler zurückgesetzt, aber let8217s nicht immer auf X zurücksetzen. Jeden Tag oder jede Woche reduzieren wir unsere X-Tagesverzögerung um eins. Wir tun dies, weil wir glauben, wie die Zeit vergeht, wird ein Ausbruch wahrscheinlicher. Allerdings reduzieren wir niemals X, um null oder niedriger zu erreichen. In der Tat können wir niemals viel weniger als 5 oder so gehen. Trend Filter 8211 In einem früheren Artikel habe ich rsRank oder eine 200-Periode SMA als Trend-Indikator verwendet, um das größere Bild für den Euro zu bestimmen. Mit anderen Worten, sind wir in einem bullish oder bearish Markt Vielleicht nur lange Trades während eines Bullenmarktes oder nehmen kurze Trades während eines Bärenmarktes würde die Ergebnisse verbessern. Das wäre ein interessanter und einfacher Test. Ich würde gerne deine Ergebnisse hören. Seien Sie sicher, einen Kommentar unten zu lassen. Ich würde gerne irgendwelche Ideen oder Ergebnisse aus eigener Prüfung hören. Sowohl die Baseline - als auch die Keltner-Kanalsysteme sind einfach zu erstellen, damit sie hier nicht aufgenommen werden. Allerdings ist das verzögerte Einstiegs-System ein bisschen schwieriger zu kodieren, damit das System hier zum Download zur Verfügung steht. Über den Autor Jeff Swanson
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